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学术报告四十三:Optimal mean-variance investment and reinsurance problem with ......

来源:数学与统计学院     作者:     时间:2016/10/25 16:25:59  0次

数学与统计院学术报告[2016] 043号

(高水平大学建设系列报告055)

讲座题目: Optimal mean-variance investment and reinsurance problem with stochastic volatility: A BSDE approach

讲座人:   孙中洋     博士后  (中山大学

讲座时间:2016102815:00-16:00

讲座地点:科技楼514                                       

报告内容:

In this talk, we apply a backward stochastic differential equation (BSDE) approach to investigate an optimal investment and reinsurance problem under mean-variance criterion. In our model, the stochastic volatility of the stock is described by a Cox-Ingersoll-Ross (CIR) process. We first consider a backward stochastic differential equation, then  associate closed-form expressions of the efficient frontiers and efficient strategies with the solution of the BSDE.


报告人简历:孙中洋,20166月毕业于南开大学数学科学学院概率论与数理统计专业,主要从事随机过程在金融保险中的应用等方面的研究。读博期间以联合培养博士生身份访问英国利物浦大学半年。博士论文考虑了非线性期望和倒向随机微分方程在随机控制及金融保险中的应用。现为中山大学数学学院博士后

欢迎感兴趣的师生参加!

数学与统计学院

2016-10-25

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