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学术报告五十一:Some Reinsurance Optimization Problems with Risk Management

来源:数学与统计学院     作者:     时间:2016/11/25 16:23:55  0次

 

数学与统计院学术报告[2016] 051

(高水平大学建设系列报告063)

   讲座题目: Some Reinsurance Optimization Problems with Risk Management

讲座人: 张楠     博士  澳大利亚墨尔本大学

讲座时间:20161128日        下午2:30-3:30pm 

讲座地点:科技楼514  报告内容:Several optimal reinsurance problems are studied from different perspectives. When maximizing an insurer’s survival probability, we introduce the dynamic risk measures to capture the ongoing regulatory capital requirement. The optimal reciprocal reinsurance reflects the mutual beneficiary of the two parties in both optimality criteria and utility improvement constraints. For different types of reinsurance contracts, namely quota-share, excess-of-loss and stop-loss, we derive explicit expressions of the optimal strategies and objective functions.

报告人简历:现于墨尔本大学精算中心博士就读。2010年7月在曲阜师范大学数学科学学院获得理学学士。2012年12月获得墨尔本大学精算学硕士。2013年7月毕业于南开大学数学学院,获得理学硕士学位。2014年10月加入澳大利亚精算师协会(Institute of Actuaries of Australia),现已完成准精算师部分全部考试。

欢迎师生参加!

数学与统计学院

2016-11-25

 

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