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学术报告十:量化投资里的数学和统计原理

来源:数学与统计学院     作者:     时间:2017/6/1 11:28:12  0次

数学与统计学院学术报告[2017] 10

(高水平大学建设系列报告80)

讲座题目: 量化投资里的数学和统计原理

讲座人:李铁强博士(英国杜伦大学博士、深圳湃势科技联合创始人及首席研究官(CRO

讲座时间201761 15:00-16:00                 

讲座地点:教学楼A307                                                         

报告内容:量化投资作为金融业资产管理领域的一个泛策略,随着大数据和机器学习,尤其是深度学习的再度兴起,获得越来越多的关注和实践推广。本报告旨在概览支撑量化投资工作的传统数学统计理论和工具,从而衔接起学术界数学知识的积累发展和业界实际的落地价值实现这两端的关联,特别希望能给学术界相关研究者和对此感兴趣同学带来一些业界对数学渴求的声音和分享它带来的力量,相互碰撞学习。本报告将不对“量化投资”这个概念进入深入解释,而是着重以量化为线索,从如下几个方面来介绍量化需要动用和依赖的数学工具:投资信号的量化、投资风险的量化、投资市场的量化、投资策略的量化、投资产品的量化等.

研究方向: 量化投资风险,Fintech,拓扑数据分析,数学研究商业化。

报告人简历:李铁强博士毕业于英国杜伦大学,主要从事动力系统的拓扑结构和量化投资等方面的研究。曾为Morgan Stanley摩根史丹利固定资产部量化分析师,SunGard胜科高级金融投资风险咨询师,Fidelity National Information Services高级量化风险咨询师,目前为深圳湃势科技联合创始人及首席研究馆(CRO)以及伦敦大学学院(UCL)管理学院客座讲师。

欢迎感兴趣的师生参加!

数学与统计学院

2017-06-1

 

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