数学与统计学院学术报告[2021] 107号

(高水平大学建设系列报607号)

报告题目: Credit Portfolio Losses of a Low-default Portfolio with Multi-level Risks

报告人： 杨洋　教授（ 南京审计大学）

报告时间：2021年11月15日18：30 – 19：30

线上：腾讯会议：918 237 691

报告内容：This paper considers a static structural model with a low-default portfolio, in which obligors are subject to multi-level risks, categorized as common shock, systematic risk, and idiosyncratic risk. We employ a mixture structure proposed by Bassamboo et al. (2008) to model latent variables. Under the assumption that idiosyncratic risks (1) are mutually independent and regularly varying tailed or (2) possess a multivariate regular variation dependence structure, we establish two sharp asymptotic formulas for the tail probability of the credit portfolio loss due to default, which reflect the impact of the tail dependence among the idiosyncratic risks.

报告人简历：杨洋，博士，教授，博士生导师，现任南京审计大学统计与数据科学学院副院长。长期从事金融统计、风险管理与精算学、应用概率论等研究工作。先后主持国家自然科学基金2 项、教育部人文社会科学基金2项、江苏省自然科学基金面上项目4 项、中国博士后科学基金特别资助项目1项和面上项目2 项、江苏省优秀科技创新团队项目1项、江苏省高校自然科学基金重大项目2 项。先后访问美国University of Iowa、香港大学和立陶宛Vilnius University。发表高质量学术论文100余篇，其中SCI 收录72 篇，SSCI收录20篇，包括《Stochastic Processes and their Applications》、《European Journal of Operational Research》、《Insurance: Mathematics and Economics》、《Journal of Applied Probability》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《Astin Bulletin》、《Extremes》、《中国科学》等；由科学出版社出版学术专著2 部。曾获得江苏省“333 工程”培养对象、江苏省“六大人才高峰”高层次人才、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人、江苏省“数学”重点建设学科负责人、江苏省“统计学”重点建设学科方向负责人等荣誉称号。现任江苏省概率统计学会副理事长、中国工程概率统计学会常务理事、全国工业统计学教学研究会理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事、中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事、江苏省工业与应用数学学会理事。

数学与统计学院

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年11月9日