数学与统计学院学术报告[2021] 096号

(高水平大学建设系列报告596号)

报告题目: Optimal Control for Controllable Stochastic Linear Systems

报告人：孙景瑞(南方科技大学数学系)

报告时间：2021年10月21日  下午15：00-16：00

报告地点： 汇星楼514　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

报告内容：In this talk, we discuss a constrained stochastic linear-quadratic optimal control problem, in which the terminal state is fixed and the initial state is constrained to lie in a stochastic linear manifold. We shall first study the controllability of stochastic linear systems, then derive the optimal control by considering a parameterized unconstrained backward LQ problem and an optimal parameter selection problem. We shall establish the connection between the controllability of the state equation and the optimal parameter and provide a matrix equation that determines the optimal parameter.

报告人简历：孙景瑞博士2015年毕业于中国科学技术大学。2015年4月至2019年1月先后在香港理工大学、新加坡国立大学、中佛罗里达大学从事博士后、研究员、访问助理教授等工作，2019年2月加入南方科技大学数学系，任助理教授。孙景瑞博士的研究领域为随机最优控制及其应用，尤其是与随机微分博弈、正倒向随机微分方程、数理金融等相关的数学问题。已在Annals of Applied Probability、SIAM Journal on Control and Optimization、ESAIM: Control, Optimization and Calculus of Variations、Stochastic Processes and their Application、Journal of Differential Equations等国际一流期刊发表学术论文近20篇，并在Springer出版专著2部，其工作受到国内外同行的广泛关注。

欢迎感兴趣的师生参加！

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                                                2021年10月18日