深圳大学四十周年校庆暨数学学科四十周年庆

荔园学者Colloquium第四十二期

讲座题目:金融波动率建模-- 从ARCH 和 GARCH 模型谈起

主讲人：李元教授（广州大学）

讲座时间：2023年9月15日 （周五） 16:00—17:00

讲座地点：深圳大学粤海校区汇星楼514

内容概述:波动率是测度金融风险的一种重要的度量。在实际应用中，人们往往关心的是适时的波动率， 也即条件波动率。ARCH模型作为一种简单的条件异方差波动率模型，我们首先介绍其建模方法以及相关的统计性质; 其次介绍ARCH模型的推广-- -- GARCH模型、EGARCH、GARCH-M模型、IGARCH 模型等; 然后介绍变系数GARCH模型的最新进展，包括我们自己的一些研究成果。最后介绍GARCH模型在行为金融学中的应用。

主讲人简介：李元，博士，广州大学和深圳职业技术学院教授ˎ博士生导师。1998年北京大学概率统计系获博士学位。现任中国教育统计学会常务理事，《数理统计与管理》，《应用概率统计》和《统计信息论坛》编委, 全国统计学教材编委会委员。曾任中国现场统计研究会资源与环境统计分会理事长， 广东省现场统计学会理事长，全国工业统计学教学研究会副理事长， 中国现场统计研究会常务理事。曾多次访问澳洲联邦科学与工业研究组织（CSIRO）、美国圣母大学、意大利帕多瓦大学、香港理工大学、香港中文大学、香港科技大学等高校及研究单位。

李元教授长期从事数理统计及其应用的研究工作，其研究领域涉及时间序列分析, 非参数统计，金融统计，风险管理等。先后主持国家自然科学基金项目6项，教育部博士点基金项目1项,其它科研项目8项， 出版的书和著作共5本， 在《Biometrika》, 《Journal of Econometrics》，《Statistica Sinica》, 《Journal of Time Series Analysis》,《Computational Statistics and Data Analysis》, 《Statistical Paper》,《Science China Mathematics》等国内外权威刊物上发表论文八十余篇。

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数学科学学院

2023年 9月12日