数学科学学院学术报告[2024] 083号

(高水平大学建设系列报告963号)

报告题目:An Operator Splitting Approach for Solving Multi-Stage Stochastic Generalized Nash Equilibrium Problem

报告人：孙海琳 教授（南京师范大学）

报告时间：2024.08.23上午 10:30-11:30

讲座地点：深圳大学粤海校区汇星楼一号教室

报告内容：In this paper, we consider a class of multi-stage stochastic generalized Nash equilibrium (SGNE) problem, where the feasible decision sets of all players are coupled together by a globally shared affine constraint. Upon utilizing the variational SGNE (v-SGNE) as a refined solution, the problem is reformulated as that of identifying the zeros of a sum of monotone operators through the integration of nonanticipativity constraints, primal-dual analysis and an augmentation of variables. We first propose a v-SGNE searching algorithm based on forward-backward operator splitting methods for solving the two-stage SGNE. And we also show the convergence of the proposed algorithm for fixed step-sizes under some mild assumptions. Then we extend the proposed method and its convergence result to dealing with the multistage case. Numerical simulations are given for electric power market with bounded capacities, to illustrate the efficiency and performance of the proposed algorithm.

报告人简历：孙海琳博士是南京师范大学数学科学学院教授。他于2007年在吉林大学获得统计学学士学位，2013年毕业于哈尔滨工业大学，获数学博士学位。在其博士期间，他在英国南安普顿大学和香港理工大学联合培养。2015-2017年在香港理工大学应用数学系做博士后研究。2018年获中国运筹学会青年科技奖和江苏省数学成就奖，主持国家自然科学基金优秀青年科学基金项目、面上项目和青年科学基金项目。他的研究领域包括随机优化，分布鲁棒优化、随机变分不等式及其在投资组合、风险管理和经济学模型上的应用。他在包括《Mathematical Programming》、《SIAM Journal on Optimization》、《Mathematics of Operations Research》等国际权威期刊发表了二十多篇论文。

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报告邀请人：胡耀华

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数学科学学院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2024年08月19日