王寒霄-深圳大学数学科学学院

个人简介

王寒霄，2014年本科毕业于吉林大学，2020年博士毕业于复旦大学。2017年至2019年在美国中佛罗里达大学联合培养。2020年至2022年在新加坡国立大学数学系任博士后研究员。现就职于深圳大学数学科学学院，任助理教授、副研究员。主要从事随机控制理论及应用的研究，包括时间不一致控制问题、随机Volterra积分方程及相关的路径依赖偏微分方程、随机线性二次问题等。近期也关心金融数学、平均场博弈、机器学习中的一些问题。相关结果发表在J. Math. Pures Appl.、SIAM J. Control Optim.、Finance Stoch.、Ann. Inst. Henri Poincare Probab. Stat.、J. Differential Equations、ESAIM Control Optim. Calc. Var.等期刊，并得到3位国际数学家大会报告人、5位SIAM J. Control Optim.编委的公开好评。现主持国自然青年基金B类、C类等科研项目。入选深圳市“鹏城孔雀”计划C岗，独立获得2021年Stochastics and Dynamics最佳论文奖。

谷歌学术：https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=zh-CN&hl=zh-CN&user=kIVU7p0AAAAJ&sortby=pubdate

美国数学评论：https://mathscinet.ams.org/mathscinet/author?authorId=1313641

欢迎数学基础扎实、对数学研究抱有热情的同学报考研究生。

希望你真心喜欢数学，怀有好奇心，享受数学学习与研究的过程，可以从中获得乐趣。

招生方向：

理论：随机控制理论、随机微分方程、偏微分方程的概率方法；

应用：金融数学、机器学习

教育经历

2014.09-2020.06 复旦大学数学科学学院博士导师：雍炯敏教授；
2017.10-2019.05 美国中佛罗里达大学数学系联合培养博士合作导师：孙颀彧教授；
2010.09-2014.07 吉林大学数学学院学士

工作经历

2022.04-至今深圳大学助理教授；
2020.09-2022.02 新加坡国立大学研究员合作导师：戴民教授、周超副教授

研究领域

随机控制、随机微分方程、金融数学

获得荣誉

国家自然科学基金青年基金B类项目获得者
深圳大学2025年科研工作突出贡献奖
深圳大学2025年十佳青年教师提名奖
深圳大学“鹏城孔雀”计划C岗
国际学术期刊Stochastics and Dynamics 2021年度最佳论文奖(论文[12])
深圳大学数学科学学院2023年度高水平科研成果奖(论文[2,3])
深圳大学数学科学学院2024年度高水平科研成果奖(论文[1])

教学课程

《高等数学》、《工程数学》、《线性代数》、《控制理论及应用》

科研成果

[1] Hanxiao Wang*, Jiongmin Yong, and Chao Zhou, Optimal Control for Forward-Backward Stochastic Differential Equations: Time-Inconsistency and Time-Consistent Solutions, Journal de Mathematiques Pures et Appliquees, (2024), 103603.
[2] Hanxiao Wang, Jiongmin Yong*, and Chao Zhou, Linear-Quadratic Optimal Control for Stochastic Volterra Integral Equations: Causal Feedback and Path-dependent Riccati Equations, SIAM Journal on Control and Optimization, 61 (2023), 2595-2629.
[3] Jingrui Sun, Hanxiao Wang*, and Jiaqiang Wen, Zero-Sum Stackelberg Stochastic Linear-Quadratic Differential Games, SIAM Journal on Control and Optimization, 61 (2023), 250-282.
[4] Ali Lazrak, Hanxiao Wang*, and Jiongmin Yong, Present-Biased Lobbyists in Linear Quadratic Stochastic Differential Games, Finance and Stochastics, 27 (2023), 947–984.
[5] Hanxiao Wang*, Jiongmin Yong, and Jianfeng Zhang, Path Dependent Feynman-Kac Formula for Forward Backward Stochastic Volterra Integral Equations, Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 58 (2022), 603-638.
[6] Jingrui Sun, Hanxiao Wang*, and Jiongmin Yong, Turnpike Properties for Stochastic Linear Quadratic Optimal Control Problems, Chinese Annals of Mathematics Series B, 43 (2022), 999-1022.
[7] Hanxiao Wang*, Jiongmin Yong, and Chao Zhou, Backward Stochastic Differential Equations and Backward Stochastic Volterra Integral Equations with Anticipating Generators, Probability, Uncertainty and Quantitative Risk, 7 (2022), 301-332.
[8] Jingrui Sun, Hanxiao Wang*, and Zhen Wu, Mean-field Linear Quadratic Stochastic Differential Games, Journal of Differential Equations, 296 (2021), 299-334.
[9] Hanxiao Wang* and Jiongmin Yong, Time-inconsistent Stochastic Optimal Control Problems and Backward Stochastic Volterra Integral Equations, ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, 27 (2021), 22.
[10] Jingrui Sun and Hanxiao Wang*, Linear Quadratic Optimal Control for Backward Stochastic Differential Equations with Random Coefficients, ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, 27 (2021), 46.
[11] Hanxiao Wang, Jingrui Sun*, and Jiongmin Yong, Recursive Utility Processes, Dynamic Risk Measures, and Quadratic Backward Stochastic Volterra Integral Equations, Applied Mathematics and Optimization, 84 (2021), 145-190.
[12] Hanxiao Wang*, Extended Backward Stochastic Volterra Integral Equations, Quasilinear Parabolic Equations, and Feynman-Kac Formula, Stochastics and Dynamics, 21 (2021), 2150004.
[13] Jingrui Sun and Hanxiao Wang*, Mean-Field Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control Problems: Weak Closed-Loop Solvability, Mathematical Control and Related Fields, 11 (2021), 47-71.
[14] Hanxiao Wang, Jingrui Sun*, and Jiongmin Yong, Weak closed-loop solvability of stochastic linear-quadratic optimal control problems, Discrete and Continuous Dynamical Systems, 39 (2019), 2785-2805.

预印本:
[15] Hanxiao Wang and Chao Zhou*, Dynamic Coalition Portfolio Selection with Recursive Utility, arXiv:2402.04895.
[16] Bowen Ma and Hanxiao Wang*, Solvability of Equilibrium Riccati Equations: A Direct Approach, arXiv:2410.06090.
[17] Wenyang Li, Hanxiao Wang*, and Jiongmin Yong, Solvability of Coupled Forward-Backward Volterra Integral Equations, arXiv:2412.04268.
[18] Qi Lü, Bowen Ma, and Hanxiao Wang*, Forward-Backward Stochastic Linear-Quadratic Optimal Controls: Equilibrium Strategies and Non-Symmetric Riccati Equations, arXiv:2504.14288.
[19] Hanxiao Wang and Jiongmin Yong*, Mean-Field Stochastic Linear-Quadratic Optimal Controls: Roles of Expectation and Conditional Expectation Operators, arxiv:2507.16582.

科研项目

国家自然科学基金青年基金B类，2026.01-2028.12（主持）
国家自然科学基金青年基金C类，2023.01-2025.12（主持）
广东省自然科学基金面上项目，2023.01-2025.12（主持）
深圳市优秀科技创新人才培养项目 (博士基础研究启动)，2024.06-2026.06（主持）
深圳市新引进高精尖缺人才科研（鹏城孔雀C）启动项目， 2024.01-2026.12 （主持）
深圳大学2035追求卓越研究计划， 2025.01-2026.12 （主持）

师资队伍