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各系部老师-姚念

姚念

姓名: 姚念

职称: 副教授

性别: 女

教育程度: 博士以上

电话: 26532165

邮箱: yaonian@szu.edu.cn

地址: 科技楼311

姚念,女,1980年11月生。

简介:

教育经历:

[1]1998年~2002年,武汉大学 数学与统计学院 数学基地班 本科
[2]2002年~2007年,武汉大学 数学与统计学院 概率统计系 硕博连读

工作经历:

[1]2007年7月至2011年7月, 武汉大学 数学与统计学院 概率统计系 教学科研
[2]2017年2月至2018年7月, 美国南伊利诺伊大学 数学系 访问学者
[3]2011年9月至今  深圳大学 数学与统计学院 统计系 教学科研

研究领域:

随机过程在金融中的应用
大偏差与泛函不等式

获得荣誉:

教学课程:

本科生课程:《高等数学》、《概率论与数理统计》、《概率论》、《保险精算》、《随机过程》等
研究生课程:《高等概率论》、《现代风险理论》等

科研成果:

主持或参与项目:
a. 完成一项国家自然科学基金专项基金项目(数学天元基金)。项目批准号:10926120。项目名称: 马氏过程的大偏差和泛函不等式。申请者为项目负责和主要完成人。执行时间:2010 年 1 月至 2010 年 12 月。该项目已结题。
b. 完成一项国家自然科学基金专项基金项目(国家自然科学青年基金)。项目批准号:11101313。项目名称: 随机矩阵的大偏差及其在泛函不等式中的应用。申请者为项目负责和主要完成人。执行时间:2012 年 1 月至 2014 年 12 月。该项目已结题。
c. 参与一项国家自然科学基金面上项目. 项目批准号:10871153. 项目名称:随机过程的泛函不等式和渐进性质. 执行时间:2009 年 1 月至 2011 年 12 月。排名 4。
d. 参与一项国家自然科学基金面上项目. 项目批准号:11371283. 项目名称:泛函不等式与随机微分方程上的大偏差问题. 执行时间:2014 年 1 月至 2017 年 12 月。排名 2。
e. 参与一项国家自然科学基金面上项目. 项目批准号:61273220. 项目名称:动态复杂网络同步优化研究. 执行时间:2013年 1 月至 2016 年 12 月。排名 5。
f. 参与一项国家自然科学基金专项基金项目. 项目批准号:71240015.项目名称:基于多目标人工蜂群算法的项目投资组合研究. 执行时间:2013 年 1 月至 2013 年 12 月。排名 2。

发表学术文章:

1.Yao N#, Zhang Z. Beckner inequalities for Moebius measures on spheres. ESAIM Probab. Stat. 23 (2019), 552–566.
2.Yao N#, Xiao M. Asymptotic analysis for affine point processes with large initial intensity. Analysis and Application, 2019, 17(1): 117–143.
3.Yao N#, Xiao M. Limit theorems for non-markovian marked dynamic contagion processes. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2018, 464(1):693-706.
4.Yao N#*, Moderate deviations for multivariate Hawkes processes. Statistics &
Probability Letters, 2018, 40: 71-76.
5.Yao N#*, Optimal Leverage Ratio Estimate of Various Models for Leveraged
ETFs to exceed a target. Int. J. Financ. Eng.. 2018, 05(2): 37 pp.
6.Cheng L, Li R, Wang R, Yao N. Moderate deviations for a stochastic wave
equation in dimension three. Acta Applicandae Mathematicae, 2018, 158, 67–85.
7.Li Y, Wang R, Yao N*, Zhang S. Moderate deviations for a fractional stochastic
heat equation with spatially correlated noise. Stochastics and Dynamics, 2017, 17, 23pp.
8.Li Y, Wang R, Yao N*, Zhang S. A moderate deviation principle for stochastic
Volterra equation. Statistics & Probability Letters, 2017,122, 79-85.
9.Yao N#*. Accurate pricing formulas for asian options with jumps. Journal of
Mathematics, 2013, 33(5), 819–824.
10.Hu S, Yao N*. Exponential Convergence in Probability for Empirical Means of
Levy Processes. Acta Mathematicae Applicatae Sinica-English Series, 2010, 26,
481-488.
11.Wu, L.; Yao, N; Zhang, Z. L1-uniqueness of Sturm-Liouville operators. Sci. China Math. 53 (2010), no. 1, 173–178.
12.Guillin, A.; Léonard, C.; Wu, L.; Yao, N. Transportation-information inequalities for Markov processes. Probab. Theory Related Fields 144 (2009), no. 3-4, 669–695.
13.Wu, L.; Yao, N*. Large deviation principles for Markov processes via Φ-Sobolev inequalities. Electron. Commun. Probab. 13 (2008), 10–23.

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