数学科学学院学术报告[2024] 103号

(高水平大学建设系列报告983号)

报告题目: A general maximum principle for optimal control of stochastic differential delay systems

报告人：史敬涛 教授 山东大学

报告时间：2024年10月24日  16:00-17:00

讲座地点：科技楼514

报告内容：This talk is concerned with a general maximum principle for a stochastic optimal control problem, where the control domain is an arbitrary non-empty set and all the coefficients (especially the diffusion term and the terminal cost) contain the control and state delay. This topic is a long standing open problem. In order to overcome the difficulty of dealing with the cross term of state and its delay in the variational inequality, we propose a new method: transform a delayed variational equation into a Volterra integral equation without delay, and introduce novel first-order, second-order adjoint equations via the backward stochastic Volterra integral equation (BSVIE) theory. Finally we express these two kinds of adjoint equations in more compact anticipated backward stochastic differential equation (ABSDE) types for several special yet typical control systems. Our result generalizes the famous Peng’s general stochastic maximum principle to the case with time delay. Joint work with Dr. Weijun Meng (AMSS, CAS), Prof. Tianxiao Wang (Sichuan University) and Prof. Jifeng Zhang (AMSS, CAS).

报告人简历：史敬涛，山东大学数学学院教授、博士生导师，概率论与数理统计研究所所长。主要从事随机控制与微分博弈、正倒向随机系统、时滞随机系统与金融数学等方面的研究。曾赴美国中佛罗里达大学、澳大利亚阿德莱德大学和新南威尔士大学、香港理工大学、澳门大学等国家和地区高校访问交流。目前在SIAM Journal on Control and Optimization、IEEE Transactions on Automatic Control、Automatica等国际权威学术期刊发表论文40余篇，曾获山东省自然科学二等奖、张嗣瀛（CCDC）优秀青年论文奖、中国科协期刊优秀学术论文奖等，目前主持国家自然科学基金面上项目、国家重点研发计划数学和应用研究重点专项课题。现为中国自动化学会控制论专业委员会（TCCT）随机系统控制专题研讨会程序委员会委员。

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邀请人：王寒霄

                                                   数学科学学院

                                            2024年10月23日